Reuters/Jefferies CRB Index Datastreamコード RJEFCRB )

http://www.crbtrader.com/crbindex/crbdata.asp

ヒストリーは  http://www.jefferies.com/RJCRB/

Reuters/Jefferies CRB Index(ロイター・ジェフリーズCRB指数)は、米国の商品取引所で取引されている先物取引価格から算出される商品先物指数。1967年平均を100とsする。ニューヨーク商品取引所(NYBOT= New York Board of Trade)において、ロイター・ジェフリーズCRB指数の先物及びオプションが取引されている。

CRB指数は、1957年に米国のCRB(Commodity Research Bureau)社により28品目の指数として開発され、それ以降、構成品目の入れ替え等の修正が行われ、2005620日の10回目の修正時にロイター・ジェフリーズCRB指数という名称になった。改定前の指数はCRBCCIContinuous Commodity Index)(Datastreamコード NYFECRBとして引き続き計算されている。 2005年現在の構成品目は、原油、燃料油、無鉛ガソリン、天然ガスのエネルギーのほか、とうもろこし、大豆、小麦、綿花、牛、豚、金、銀、銅、アルミニウム、ニッケル、ココア、コーヒー、オレンジ・ジュース、砂糖の19品目。エネルギーや貴金属が含まれている点がロイター指数と異なっている。

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The New York Board of Trade ® (NYBOT ®) began trading the CRB in its index marketplace in 1986; the name of the index changed to the Reuters CRB Index in 2001. Now again renamed as the Reuters/Jefferies CRB Index, the RJ/CRB futures and options, offered at NYBOT represent the tenth revision of this respected benchmark.

The NYBOT also offers futures and options contracts on the Continuous Commodity Index (CCI) , representing the ninth revision (as of 1995) of the original Commodity Research Bureau (CRB) Index. The CCI Index consists of 17 commodity futures prices.

The RJ/CRB and CCI futures and options contracts, traded exclusively in the NYBOT index market place, offer investors direct access to an alternative asset class that may diversify their holdings.

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http://www.jefferies.com/pdfs/RJCRB_Index_Materials.pdf

 

Reuters/Jefferies CRB Indexの旧指数(CRBCCIContinuous Commodity Index)との最も大きな違いは、旧指数が等ウェイトなのに対し、R/J CRB指数はエネルギーのウェイトが高いことだ。その結果、新指数はエネルギーの動きに左右されやすい。

CRB指数は、グローバルの景気を反映する。新指数は2006年夏ごろから調整したが、旧指数はしっかりした動きが続いており、世界の景気の拡大は続いているようだ。

 

 

 

 

 

 

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