私たちの指導をしてくださっている、福地純一郎教授の紹介です。
＜〜学習院大学経済学部ホームページより抜粋〜＞
略歴
1987年 学習院大学経済学部卒業
1989年 一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了
1994年 アイオワ州立大学大学院卒業、Ph. D.（統計学）
Research Excellence Award （アイオワ州立大学）
1995年〜1999年8月 広島大学経済学部講師, 助教授
1999年9月〜 学習院大学経済学部教授
研究分野
統計学、ファイナンス・データ解析およびモデリング
メッセージ
統計学では、主にブートストラップ法とサブサンプリング法について研究を行っています。ブートストラップ法は標本から再び標本を無作為抽出し，統計量を計算し、これを多数回繰り返すことによって統計量の分布の性質をしらべる方法です。この方法は、正規分布を仮定できないデータに対しても適用できるため、広く実用されるようになりました。また、時系列データ解析も関心を持っている分野です。
ファイナンスの分野では、ポートフォリオやデリバティブに関連する統計的手法とモデリングの研究をしています。
統計・データ解析や計量ファイナンスの分野では、コンピュータ集約型手法や様々なグラフを利用してデータを視覚的に捉える方法が急速に発展しており、応用上の重要性が増しています。
主要業績
(1) "Bootstrapping extremes of i.i.d. Random variables"（K.B. Athreya 教授と共著）, in Extreme Value Theory and Applications, Volume 3, NIST Special Publication 866 (1994).
(2) "Confidence Intervals for endpoints of a cdf via bootstrap"（K.B. Athreya 教授と共著）, Journal of Statistical Planning and Inference (1997), 58, 299-320.
(3) 「日次収益率と日次ボラティリティー時系列のモデリング」（J. M. Pinto DosSantos 博士と共著）, Proceedings of the 4th JAFEE International Conference on Investments and Derivatives (1997), 23-30.
(4) "On the bootstrap and the moving block bootstrap for the maximum of a stationary process"（K. B. Athreya 教授, S. N. Lahiri 教授と共著）, Journal of Statistical Planning and Inference (1999), 76, 1-17.
(5) "Subsampling and model selection in time series analysis", Biometrika (1999), 86, 591-604.
(6) 「平均分散モデルにおける最適ポートフォリオのリスク推定」（吉田あつし教授と共著）, 掲載予定
学外での活動
オーストラリア国立大学数理科学センターにて客員研究員（1997年10月〜1998年3月）
