期待インフレ率入りフィリップス曲線について。詳しくは、蓑谷千凰彦「計量経済学」東洋経済新報社を参照。

このファイル（America_Philips.tsp,minotani3.xls）についての解説

　ｔｓｐのほうは、適当です。このデータでは、フィリップス曲線の推定を、期待インフレ率なし、完全予見、静態的期待、適応的期待＊２というように５種類しています。あと、AR（１）をそれぞれの曲線の推定後にやっています。そして、最尤法によるAR（１）の推定も最後にしています。t検定やF検定もしています。

　注意としては、wdot=β₁+β₂*ruiv+β₃*expcpidot+u

という式を元にすべて推定が行われていることです。この式のexpcpidotを0かcpidotかcpidot(-1)か別のものにするかで推定する式も変わっていくわけです。

そして、その式に対して、β₂＝０　と　β₃＝１の帰無仮説を検定し、β₂＝０については棄却される、β₃＝１については棄却されないということを確かめる必要があるということです。これは、それぞれruivが系統的要因であることと自然失業率仮説が（その期待形成仮説のもとで）支持されることに対応します。

エクセルのファイルは散布図を載せています。