単位根検定。詳しくは、蓑谷千凰彦「計量経済学」多賀出版を参照。

このファイル（po1030.tsp）についての解説

　系列Xに対し、cdf(Dickeyf) X;がDFテストでcoint X;がADFテスト。（定数項、トレンドの有無をちゃんと指定する必要あり）。

��X_t＝ρX_t-1＋u_ｔ（u_ｔ〜NID（０、σ^２））？

という回帰をし、以下の仮説検定をする。（ここで、ｔ検定でなくτ検定、つまりDFテストをする）

H₀：ρ＝０

H_１：ρ＜０

なお、このプログラムでは触れていないが、REGORT;（回帰診断）は必要である。（とくに、AR（ｎ）を検定するためのQ統計量とか不均一分散のやつとか）なぜなら、上のu_ｔに自己相関があったとき、DFテストが有効でなくなってしまう恐れがあるからであるし、そもそもu_ｔ〜NID（０、σ^２）が上では（多分）仮定されているからである。ADFテストは、ARの問題を消去するためにDFテストの拡張として行われるので、それをするときにARがあるかどうか確認する必要がある。

あと、グラフもかいといたほうがわかりやすいです。

追加　実用バージョン　

戻る。