| EGACITE |
ファイナンス |
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| 百趣味 |
トレード |
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| 百旅 |
「デリバティブズ取引と統合リスク管理」学習 |
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「デリバティブズ取引と統合リスク管理」学習 |
2005/11/23 |
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商品先物、為替取引などの値動きは機関投資家、ヘッジファンドなどのデリバティブズ取引で大きく変わる。 |
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予測にはデリバティブズ取引がどのように行われ、統合リスクがどう管理されているかを知る必要がある。 |
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これだけ知れば予測できて儲かるなら、学習する価値もあるが、金額、リスクの規模が違い眺めただけ。 |
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売買は金融工学でプログラム化されているケースが多いようで、我々個人投資家には太刀打ちできない。 |
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デリバティブズ取引と統合リスク管理 |
金融財政事情研究会 三和銀行 |
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| 1 |
第 1 章 |
デリバティブズ取引の概要 |
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| 2 |
第 1 節 |
デリバティブズ取引とは……・ |
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| 3 |
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l デリパティブズ取引の種類…・ |
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| 4 |
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(1) オンバランス取引とオフバランス取引 |
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| 5 |
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(2) 原商品によるデリパティブズの分類 |
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| 6 |
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(3) 取引形態によるデリパティブズの分類 |
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| 7 |
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(4) 商品性格によるデリパティブズの分類…… |
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| 8 |
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2 デリパティブズの利用方法 |
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| 9 |
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(l) リスク・へッジ |
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| 10 |
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(2) 投機・投資 -H ・ H ・ --…・ |
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| 11 |
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(3) 裁定・・ |
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| 12 |
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(4)A LM 分析・ |
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| 13 |
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3 デリバティブズ取引の市場 |
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| 14 |
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(1) 市場の種類・・ |
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| 15 |
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(2) 代表的な取引所市場 |
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| 16 |
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(3) 市場規模 -H ・ H ・ --… |
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| 17 |
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(4) 市場の発展の理由 |
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| 18 |
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(5) 市場参加者…・・ |
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| 19 |
第 2 節 |
スワップ取引 |
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| 20 |
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1 スワップ取引の種類 |
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| 21 |
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(1) スワップ取引の定義 |
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| 22 |
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(2) スワップ取引の種類 |
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| 23 |
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2 スワップ取引の経済価値 |
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| 24 |
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(1) キャッシュ・フローの { 面 { 直について・・ |
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| 25 |
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(2) スワップ取引の経済価値 |
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| 26 |
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(3) スワップ取引のプライシング ( 値付け ) |
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| 27 |
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(4) 金利スワップの経済価値の計算事例…… |
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| 28 |
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(5) 通貨スワッフ。の経済価値の計算事例 -H ・ H ・ -- |
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| 29 |
第 3 節 |
オプション取引 |
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| 30 |
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1 オプション取引とは |
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| 31 |
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(1) 相場観による利用の仕方 |
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| 32 |
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(2) 保険としての考え方 |
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| 33 |
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(3) ランダム・ウオーク : 「どちらに行くかわからない」 = 「両方向 |
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| 34 |
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に動く J |
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| 35 |
|
2 オプション取引の種類 |
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| 36 |
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(1) 通貨オプション |
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| 37 |
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(2) 金利オプション |
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| 38 |
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(3) その他のオプション |
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| 39 |
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3 ブラック = ショールズのオプション評価式 |
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| 40 |
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(1) ブラック = ショールズ・モデル・・ (2)
リスク・ファクター…・・…・ |
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| 41 |
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(3)2 項価格モデル |
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| 42 |
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4 その他のオプション評価モデル |
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| 43 |
|
(l) 従来の手法の問題点 |
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| 44 |
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(2) 金利格子 ( ラティス ) モデル… |
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| 45 |
第 4 節 |
金利先物取引 |
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| 46 |
|
1 金利先物取引とは |
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| 47 |
|
(1) 将来の金利の取引 |
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| 48 |
|
(2) 将来 ( 先日付スタート ) の金利の決定… |
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| 49 |
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2 短期金利先物取引 |
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| 50 |
|
(1) さまざまな条件設定について… |
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| 51 |
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(2) 取引の実際… -H ・ H ・ H ・ H ・ |
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| 52 |
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(3) 短期金利先物取引の特徴 |
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| 53 |
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3F R A 取引 |
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| 54 |
|
(1)F R A 取引の概要… -H ・ H ・ ---- |
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| 55 |
|
(2)F R A の経済効果…・・ |
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| 56 |
第 2 章 |
デリパテイブズ取引におけるリスク…・・… |
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| 57 |
第 1 節 |
デリバティブズ取引のリスクとは何か |
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| 58 |
|
1 リスクの種類 |
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| 59 |
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(1) リスクとは f 可か・ |
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| 60 |
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(2) デリパティブズ取引におけるリスクの種類一 - |
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| 61 |
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2 デリパティブズ取引の市場リスク |
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| 62 |
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(1) 金利リスク………… ---H ・ H ・ |
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| 63 |
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(2) 為替リスク・・ |
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| 64 |
|
(3) 価格リスク |
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| 65 |
|
(4) 変動性 ( ボラティリティ ) リスク |
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| 66 |
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(5) べーシス・リスク |
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| 67 |
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(6) 割引率 ( ロー ) 変動リスク |
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| 68 |
|
3 デリパティブズ取引の信用リスク |
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| 69 |
|
(1) デリパティブズ取引における信用リスクの概念 |
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| 70 |
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(2) 底頭型デリパティブズ取引の信用リスクと市場リスクの関係 |
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| 71 |
|
(3) 信用リスクの計測 |
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| 72 |
第 2 節 |
市場リスクの管理・ |
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| 73 |
|
1 市場リスクの計測方法 |
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| 74 |
|
(l) 金利リスクの計測 |
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| 75 |
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(2) 為替リスクの計測・ |
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| 76 |
|
2 カレント・エクスポージャーについて |
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| 77 |
|
(1) カレント・エクスポージャーの定義・・・ |
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| 78 |
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(2) スワップ取引のカレント・エクスポージャー |
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| 79 |
|
(3)
オプション取引のカレント・エクスポージャー |
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| 80 |
|
3 ポテンシャル・エクスポージャーについて |
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| 81 |
|
(l)
ポテンシャル・エクスポージャーの考え方・ |
|
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| 82 |
|
(2)Value at Risk ( バリュー・アット・リスク )
について・・・ |
|
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| 83 |
第 3 節 |
信用リスクの管理 |
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| 84 |
|
l デリパティブズ取引の信用リスクの計量化…・ |
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| 85 |
|
(1) 信用リスクのカレント・エクスポージャー -H ・ H ・ |
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| 86 |
|
(2) デリパティブズ取引のポジションについて…・・ |
|
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| 87 |
|
(3) 信用リスクのポテンシャル・エクスポージャー・ |
|
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| 88 |
|
(4) ポテンシャル・エクスポージャー式について… - |
|
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| 89 |
|
2 実務上の信用リスクの管理手法… -- |
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|
| 90 |
|
(l) 単一取引の信用リスクの算定・ |
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|
| 91 |
|
(2) 同じ取引先と複数の取引をしている場合の信用リスク算定・ |
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| 92 |
第 3 章 |
デリパティブズ取引の統合リスク管理への応用 |
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| 93 |
第 l 節 |
企業活動における統合リスク管理・・ |
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| 94 |
|
l 企業活動と統合リスク管理の重要性… |
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| 95 |
|
(1) リターン : 企業活動から生み出されるキャッシュ・フロー |
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| 96 |
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(2) リスク : リターンの不確実な変動 |
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| 97 |
|
(3) 事業リスクと財務リスク・ |
|
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| 98 |
|
(4) 金利 , 為替 , 商品価格 ,
株価の変動が企業のCFに及ぽす影響 |
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| 99 |
|
(5) 事業リスクと財務リスクの相関関係 |
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| 100 |
|
(6) 事業リスク , 財務リスク統合管理の重要性一一 A LM
体制の構築 |
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| 101 |
|
2 統合リスク管理とデリパティブズ取引の役割・ |
|
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| 102 |
第 2 節 |
リスク・へッジからリスク・マネジメントへ・ |
|
|
| 103 |
|
l リスク・へッジとは・・ |
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| 104 |
|
(1) リスク・へッジの考え方・・ |
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| 105 |
|
(2) リスク・へッジの意味… |
|
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| 106 |
|
(3) リスク・へッジ戦略の評価・・ |
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| 107 |
|
2 リスク・へッジからリスク・マネジメントへ・・ |
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| 108 |
|
財務リスク・マネジメントの考え方・ |
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| 109 |
第 3 節 |
財務リスク・マネジメント戦略の策定…・・ |
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| 110 |
|
l ミクロ分析・ |
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| 111 |
|
(1) ステップ A-1: 財務リスク・マネジメントの目的の明文化 , |
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| 112 |
|
企業のリスク許容度の決定・ |
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|
| 113 |
|
(2) ステップ A-2: 財務リスクの発見と計量化 |
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|
| 114 |
|
(3) 財務リスク・マネジメントの二つの側面 |
|
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| 115 |
|
マクロ・マネジメントとミクロ・マネジメント |
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|
| 116 |
|
2 マクロ分析 -H ・ H ・ --… |
|
|
| 117 |
|
(1) ステップ B-1: 金利 , 為替 , 株価 ,
商品価格やマクロ経済動向の分析 |
|
|
| 118 |
|
(2) ステップ B-2: 「シナリオ」の策定 |
|
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| 119 |
|
3 財務リスク・マネジメント戦略の策定とその評価・ |
|
|
| 120 |
|
(l) ステップ 3:
事業計画の一部としての財務リスク・マネジメント戦略の決定 |
|
|
| 121 |
|
(2) ステップ 4: 財務リスク・マネジメント戦略の評価・ |
|
|
| 122 |
第 4 章 |
金利リスク管理… |
|
|
| 123 |
第 1 節 |
金利計算の基礎・・ |
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|
| 124 |
|
1 イールド・カーブの概念・ |
|
|
| 125 |
|
2 パー・イールド・カーブの計算 |
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|
| 126 |
|
3 ゼロ・イールド・カーブの計算・ |
|
|
| 127 |
|
(l)
ディスカウント・ファクターの計算 |
|
|
| 128 |
|
(2) ゼロ・イールド・カーブの計算 |
|
|
| 129 |
|
4 先物金利 ( フォワード・レート ) の計算 |
|
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| 130 |
|
(1) フォワード・ L I B O R ・レートの計算 |
|
|
| 131 |
|
(2) フォワード・スワップ・レートの計算 |
|
|
| 132 |
第 2 節 |
「金利リスク管理 J の概念… |
|
|
| 133 |
|
1 期間損益と時価評価額・ |
|
|
| 134 |
|
(1) 期間損益 |
|
|
| 135 |
|
(2) 時価評価額 |
|
|
| 136 |
|
(3) 期間損益と時価評価額の関係・ |
|
|
| 137 |
|
2 金利リスク管理手法・ |
|
|
| 138 |
|
(1) 満期ギャップ法…・・ |
|
|
| 139 |
|
(2) 金利感応ギャップ法… -- |
|
|
| 140 |
|
(3)
べーシス・ポイント・バリュー (B P V) 法… |
|
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| 141 |
|
(4) ポイント・センシティビティ (P S ) 法 |
|
|
| 142 |
|
(5) シミュレーション法…… |
|
|
| 143 |
第 3 節 |
資金調達における金利リスク管理・ |
|
|
| 144 |
|
1 銀行借入れによる資金調達・ |
|
|
| 145 |
|
(1) 変動金利ベースの資金調達・ |
|
|
| 146 |
|
(2) 固定金利ベースの資金調達・ |
|
|
| 147 |
|
2C P による資金調達……………・ |
|
|
| 148 |
|
(l)C P とは |
|
|
| 149 |
|
(2)C P による資金調達の特徴・ |
|
|
| 150 |
|
3 社債による資金調達・ |
|
|
| 151 |
|
(1) 社債による資金調達と財務戦略・ |
|
|
| 152 |
|
(2) デリパティブによる社債財務戦略の事例… -- |
|
|
| 153 |
第 4 節 |
資金運用おける金利リスク管理…・ |
|
|
| 154 |
|
1 銀行預金による資金運用… |
|
|
| 155 |
|
大口定期預金による資金運用・・ |
|
|
| 156 |
|
2 債券による資金運用…・・・ |
|
|
| 157 |
|
(1) 債券投資の概要… |
|
|
| 158 |
|
(2) 債券投資のリスク… -H ・ H ・ |
|
|
| 159 |
|
(3) 債券投資とデリパティブズ取引 |
|
|
| 160 |
第 5 章 |
為替リスク管理… H ・ H ・ - |
|
|
| 161 |
第 1 節 |
外国為替市場の仕組み・ H ・ H ・ --……… |
|
|
| 162 |
|
1 基準相場とクロス相場…… H ・ H ・ -- |
|
|
| 163 |
|
2 直物為替相場と先物為替相場 -H ・ H ・ --… |
|
|
| 164 |
第 2 節 |
為替取引のリスク管理… |
|
|
| 165 |
|
l 為替取引にかかわるリスク…… -- |
|
|
| 166 |
|
2 為替リスクの管理手法… - |
|
|
| 167 |
|
(l) 為替相場変動リスクの管理…・ |
|
|
| 168 |
|
(2) 金利変動リスクの管理…・・ |
|
|
| 169 |
|
(3) 通貨オプションの管理…・ |
|
|
| 170 |
第 3 節 |
輸出債権・輸入債務に関する為替リスク・へッジ |
|
|
| 171 |
|
1 実態為替リスクの把握 |
|
|
| 172 |
|
2 為替リスク・へッジ手段について……・ |
|
|
| 173 |
|
3 先物為替予約および通貨オプションによる為替リスク・へッジ |
|
|
| 174 |
|
(1) 先物為替予約……… |
|
|
| 175 |
|
(2) 通貨オプション取引… |
|
|
| 176 |
|
(3) レンジ・フォワード - |
|
|
| 177 |
|
(4) レシオ・フォワード・ |
|
|
| 178 |
|
4 特殊オプションによる為替リスク・へッジ・ |
|
|
| 179 |
|
(1) アベレージ・オプション・ |
|
|
| 180 |
|
(2) ノックイン・オプション・ |
|
|
| 181 |
|
(3) ノックアウト・オフ。ション・・ |
|
|
| 182 |
第 4 節 |
資金調達・資金運用に関する為替リスク・へッジ・ |
|
|
| 183 |
|
l 企業の資金調達に関する為替リスク・へッジ…… |
|
|
| 184 |
|
(1) 外貨建債券発行に関する為替リスク・へッジ…・ |
|
|
| 185 |
|
(2) 既存の外貨建債務に関する為替リスク・へッジ…・・ |
|
|
| 186 |
|
(3) 通貨スワップ , 通貨オプションを利用した企業の資金調達・・ |
|
|
| 187 |
|
2 企業の資金運用に関する為替リスク・へッジ・ |
|
|
| 188 |
|
(l) アセット・スワップ・・ |
|
|
| 189 |
|
(2) ローカル通貨による親子間ローン |
|
|
| 190 |
第 6 章 |
株式価格リスク管理…・・ |
|
|
| 191 |
第 l 節 |
株式運用におけるリスク・へッジ・ |
|
|
| 192 |
|
l 株式の分散投資 -H ・ H ・ -- |
|
|
| 193 |
|
2 株式のシステマティック・リスク……… - |
|
|
| 194 |
|
3 株価感応度… |
|
|
| 195 |
|
4 デリパティブによる株式ポートフォリオのへッジ手法・ |
|
|
| 196 |
|
(1) 先物取引・ |
|
|
| 197 |
|
(2) エクイティ・スワッフ。 .. |
|
|
| 198 |
第 2 節 |
エクイティ・スワップの利用方法・ |
|
|
| 199 |
|
1 エクイティ・スワップの概要・ |
|
|
| 200 |
|
(1) 最も基本的なエクイティ・スワップの仕組み… |
|
|
| 201 |
|
(2) 一般的なエクイティ・スワップの仕組み…… |
|
|
| 202 |
|
2 エクイティ・スワップの利用方法 |
|
|
| 203 |
|
(1) 擬似的株式ポートフォリオの造成 |
|
|
| 204 |
|
(2) 既存の株式ポートフォリオのリスク低減 |
|
|
| 205 |
第 7 章 |
商品価格リスク管理・・ |
|
|
| 206 |
第 l 節 |
商品価格変動リスク管理の重要性 |
|
|
| 207 |
|
l 事業利益と商品価格 |
|
|
| 208 |
|
2 商品価格変動性の増大・ H ・ H ・ |
|
|
| 209 |
第 2 節 |
商品価格リスクのへッジ方法・ |
|
|
| 210 |
|
1 商品先物取引…・・ |
|
|
| 211 |
|
2 商品価格スワップ・ |
|
|
| 212 |
|
3 商品価格オプション・ |
|
|
| 213 |
|
4 商品価格デリバティブズの応用・・ |
|
|
| 214 |
|
(1) 他のリスク・ファクターとの組合せ |
|
|
| 215 |
|
(2) 商品価格インテヘソクス債・ |
|
|
| 216 |
|
(3) 先物価格曲線の特性を利用したスワップ |
|
|
| 217 |
第 8 章 |
信用リスク管理…… |
|
|
| 218 |
第 l 節 |
クレジット・デリパティブズ -H ・ H ・ |
|
|
| 219 |
|
l クレジット・デリパティブズとは f 可か・ |
|
|
| 220 |
|
2 クレジット・デリパティブズの基本形態… -- |
|
|
| 221 |
|
3 クレジット・デリノてティブズの利用方 j 去・ |
|
|
| 222 |
|
(1) 利用方法その l 信用リスクを回避する |
|
|
| 223 |
|
(2) 利用方法その 2 信用リスクを負担する・・ |
|
|
| 224 |
|
4 クレジット・デリパティブズの契約形態・会計処理方法・ |
|
|
| 225 |
|
BIS 規制上のリスク・アセットとしての扱い方…… |
|
|
| 226 |
|
(1) 契約形態…・ |
|
|
| 227 |
|
(2) 会計処理… -H ・ H ・ - |
|
|
| 228 |
|
(3) リスク・アセットの扱い方…… |
|
|
| 229 |
第 2 節 |
信用リスクの計量……… |
|
|
| 230 |
|
1 デフォルト確率の計量手法・・・ |
|
|
| 231 |
|
2 社債投資における信用リスク計量…… |
|
|
| 232 |
|
3 社債投資におけるデフォルト確率の計算事例・・ |
|
|
| 233 |
第 9 章 |
A L M の企業財務への応用・ |
|
|
| 234 |
第 1 節 |
銀行における A LM --- |
|
|
| 235 |
|
1 銀行の A LM の変遷………… |
|
|
| 236 |
|
(1) デフォルト・リスクへの対応・・ |
|
|
| 237 |
|
(2) 金利変動リスクへの対応 |
|
|
| 238 |
|
2A LM の目的 |
|
|
| 239 |
|
(1) 時価評価額ベースの A LM …・ |
|
|
| 240 |
|
(2) 経過損益ベースの A LM …・ |
|
|
| 241 |
|
3 従来の A LM 手法の問題点…・・ |
|
|
| 242 |
|
4 新しい A LM 管理手法…… |
|
|
| 243 |
|
(1) イールド・カーブ・スワップ・ |
|
|
| 244 |
|
(2) 短期プライム・レートと L I B O R のべーシス・リスク
-H ・ H ・ - |
|
|
| 245 |
|
(3) 期限前償還リスク ---H ・ H ・ H ・ H ・ --…・ |
|
|
| 246 |
第 2 節 |
事業法人の資産負債管理 (A LM) |
|
|
| 247 |
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1A LM の考え方… -H ・ H ・ --…… -H ・ H ・
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(1) キャッシュ・フローの石室定とキャッシュ・フロー・マッチング |
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(2) 経常利益と A LM -- 2A LM の手続… -H ・ H ・
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第 10 章 |
デリパティブズ取引と会計制度…・ |
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第 l 節 |
デリパティブズ取引をめぐる会計制度の現状… |
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1 日本におけるデリバティブズ会計の現状・ |
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(1) 「企業の意図」をどのように会計情報に反映させるか・ |
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(2) 「デリパティブズ取引の会計問題」のみを議論することは無意味 |
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(3) 情報開示 ( ディスクロージャー ) の強化の論議と金融商品 |
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( あるいはデリパティブズ取号 |) の会計基準をめぐる議論を明確に区別すべき |
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(4) 経営情報システムの構築と情報収集の重要性…………… -H ・ H
・ |
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2 金融商品と会計制度 -H ・ H ・ -H ・ H ・ - |
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(1) 取得原価主義と時価主義会計・ |
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(2) 金融商品含み損益の会計処理・・… |
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第 2 節 |
企業の取引意図と会計情報 -H ・ H ・ ---H ・ H ・
--…・・ |
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l 「企業の意図 J による分類一一世界の現状・ |
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(1)S F A S 115
号「負債および、持分証券への投資の会計」における分類 |
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(2) 国際会計基準 E48 による分類・ |
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2 へッジ会計の問題点・ |
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(1) 企業がへッジを行う目的 -H ・ H ・ |
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(2) 個別へッジとマクロ・へッジ……・・ |
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(3) リスク・マネジメント………・ |
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3 デリパティブズ取引の取引意図一一米国のケース…… |
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4 公正価値 (Fair Value) の概念・ |
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(1) 時価と公正価値… |
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(2) 公正価値の定義・・…・ |
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5 米国の最新事情一一一 F A S B 115 号モデルの概要 |
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(1) 「企業の意図」による分類・ |
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(2) 「リスク・マネジメント目的 J の判断基準……………… |
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(3) 会計基準一一デリパティブズ取引のオンバランス化…………・ 1 |
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6 デリパティブズ取引会計基準一一今後の方向性… |
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(1) 「企業の意図」の全面採用・ |
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(2) マクロ・へッジ , リスク・マネジメント戦略への対応……・・・ |
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第 11 章 |
リスク管理システムの構築 -H ・ H ・ |
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| 281 |
第 1 節 |
デリバティブズ業務の進展とリスク管理の重要性の増大・ |
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1 デリパティブズをめぐる事象 -H ・ H ・ --………… |
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| 283 |
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2 商品・業務の多様化と高度化 -H ・ H ・ --- |
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(1) 商品の多様化・高度化…・・ |
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(2) 業務の多様化・高度化・・・ |
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第 2 節 |
リスク管理のガイドライン ( 世界の動き ) |
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1 規制 , ディスクロージャー , ガイドライン -H ・ H ・ - |
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(1) 規制 |
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(2) ディスクロージャ一一 |
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(3)y
ゲイドライン…・・ |
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2Group of30 「提言書 J の趣旨 |
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(1) 経営陣の参画…・ |
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(2) 市場リスクの掌握…・・ |
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(3) 信用リスクの掌握… |
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(4) 確固たる組織の確立… |
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第 3 節 |
リスク管理の基本要件・ |
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1 経営陣のためのリスク管理・ |
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2 現場システムとしてのリスク管理・ |
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第 4 節 |
コンビュータ・システムの構築…
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1 個別ポートフォリオの管理… |
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2 統合 - |
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3 正確性とスピード・ |
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4 セキュリティと変更容易性・ |
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(1) セキュリティ… |
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(2) 変更容易性 |
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第 5 節 |
社内組織機構・・ |
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1 方針決定と意思決定 -- |
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2 役割の分離 - |
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3 牽制・監視・監査・ |
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4 統括・統合…・・ |
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事項索引… |
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