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金融工学・デリバティブ学習 |
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金融工学（ファイナンシャル エンジニアリング）・デリバティブ学習 |
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・世界の金融ビジネスは高度な数学とコンピュータプログラムを駆使した金融工学で取引されている。 |
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そのしくみと金融関係の動き、投資の予測可能性について 下記3冊で学習した。 |
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・世界のヘッジファンドはこのシステムによるデリバティブで、多額の投資を行い利益を得ている。 |
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・金融の動きは世界情勢と金融バランスで決まり、金融工学の学者でも予測は無理である。 |
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・金融工学のシステム、デリバティブの概要を理解できたが、直接投資予測に活用できるものではない。 |
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・個人が外貨預金に投資するのは不利。よほど円高時で、円安方向が明確でないとリスク大。 |
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2005/3/18 |
| 金融工学（ファイナンシャル エンジニアリング）・デリバティブ 関連3冊の目次（OCRコピー） |
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金融工学の挑戦 |
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今野 浩 |
| 1 |
第 1 章 |
金 融 工 学 の 時 代 |
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| 2 |
1 1 |
第二次金融工学ブ l ム |
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| 3 |
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第一次金融工学ブ l ム |
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| 4 |
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| 5 |
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金融工学と理財工学 |
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| 6 |
1 2 |
金融工学と経済学 |
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| 7 |
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物理学と機械工学 |
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| 8 |
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経済学のパラダイム |
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| 9 |
1 3 |
金融工学とエンジニア |
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| 10 |
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金融ビジネスの工学化 |
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| 11 |
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防衛的金融工学 |
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| 12 |
第 2 章 |
金融工学の系譜 |
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| 13 |
1 2 |
マ l コビッツ H シャープと平均・分散モデル |
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| 14 |
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ハリ l ・マ l コピッツウィリアム・シャープ |
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| 15 |
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ノーベル経済学賞 |
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| 16 |
2 2 |
ブラック H ショールズとデリパティブ |
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| 17 |
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ショールズとマ 1 トン |
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| 18 |
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フィッシャ l ・ブラック |
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| 19 |
2 3 |
ハリソン H クレプス H プリスカと無裁定原理 |
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| 20 |
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無裁定条件 |
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| 21 |
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マイケル・ハリソン |
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| 22 |
2 4 |
二一世紀の金融工学 |
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| 23 |
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電子金融工学 |
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| 24 |
第 3 章 |
資産運用理論 |
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| 25 |
3 1 |
投信ブ l ムと資産運用。 |
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| 26 |
|
資産運用技術 |
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| 27 |
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不安だらけの資産運用 |
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| 28 |
3 2 |
平均・分散モデル |
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| 29 |
|
資産運用理論の出発点 |
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| 30 |
|
数 値 例 |
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| 31 |
|
平均・分散 |
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| 32 |
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モデル |
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| 33 |
3 3 |
CAPM とインデックス運用 |
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| 34 |
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マ l コビッツからシャープへ |
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| 35 |
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シングル・フアクタ l ・モデルと CAPM |
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| 36 |
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CAPM の仮定 |
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| 37 |
3 4 |
マルチ・ファクター -モデル .と平均・リスクモデル |
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| 38 |
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マルチ・ファクター・モデル |
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| 39 |
|
平均・下方リスクモデル |
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| 40 |
|
VaR |
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| 41 |
3 5 |
国際分散投資とアセット・アロケーション |
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| 42 |
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アセット・アロケーション |
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| 43 |
|
全体統合アプローチ |
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| 44 |
第 4 章 |
デリバティブ |
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| 45 |
4 1 |
プットとコ l ル |
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| 46 |
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原子力発電と核兵器 |
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| 47 |
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オプション |
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| 48 |
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ヘッジ |
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| 49 |
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リスク回避型投資家 |
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| 50 |
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プレミアム稼ぎと投機 |
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| 51 |
4 2 |
デリパティブの価格評価 |
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| 52 |
|
ボラティリテイ |
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| 53 |
|
ランダム・ウォ l ク仮説 |
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| 54 |
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超大型シミュレ l シヨン |
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| 55 |
4 3 |
様々なデリパティブ |
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| 56 |
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ヨーロピアン・オプションとアメリカン・オプション |
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| 57 |
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オプションの組合せ |
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| 58 |
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先物と先渡し |
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| 59 |
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スワップ |
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| 60 |
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エキゾチック・オプション |
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| 61 |
4 4 |
デリパティブとの付き合い方 |
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| 62 |
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オプション購入のマル秘戦略 |
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| 63 |
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付録・ブラック H シヨールズ公式の導き方 |
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| 64 |
第 5 章 |
割引率と金利変動モデル |
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| 65 |
5 1 |
現在価値と割引率 |
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| 66 |
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会計ビッグパン |
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| 67 |
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割引率と金利水準の推定 |
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| 68 |
5 2 |
短期金利モデル |
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| 69 |
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金利変動の確率モデル |
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| 70 |
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アイトサハリアの大発見 |
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| 71 |
5 3 |
金利モデルの行方 |
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| 72 |
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ドリフト項はゼロ |
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| 73 |
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長期金利モデル |
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| 74 |
第 6 章 |
証券化と信用リスク |
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| 75 |
6 1 |
住宅ロ l ンとリスクヘッジ |
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| 76 |
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住宅ロ l ン |
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| 77 |
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住宅ローンの証券化 . |
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| 78 |
6 2 |
住宅ロ l ン担保証券 |
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| 79 |
|
パススル l ・モ l ゲ l ジ証券 |
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| 80 |
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モーゲージ担保 |
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| 81 |
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証券価格 |
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| 82 |
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モ l ゲ l ジ・デリパティプ |
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| 83 |
6 3 |
証券化と信用リスク |
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| 84 |
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資産の証券化 |
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| 85 |
|
格付け |
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| 86 |
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信用リスクモデルとBIS規制 |
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| 87 |
第 7 章 |
最 近 の 話 題 |
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| 88 |
7 1 |
様々な資産運用法巾 |
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| 89 |
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チャート分析 |
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| 90 |
|
テクニカル分析の復権 |
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| 91 |
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テクニカル分析の落とし穴 |
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| 92 |
|
フアンダメンタル分析 |
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| 93 |
|
K 教授の情けない資産運用 |
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| 94 |
7 2 |
へッジ・ファンドの資産運用 |
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| 95 |
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LTCM 社の破綻 |
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| 96 |
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裁定取引 |
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| 97 |
7 3 |
金融ビジネス特許 |
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| 98 |
Z73 |
ステート・ストリート事件 |
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| 99 |
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ソフトウェア特許 |
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| 100 |
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何でも特許の時代 |
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| 101 |
補章 |
金融工学への道のり |
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| 102 |
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1 未知との遭遇 |
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| 103 |
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2 金融工学の夜明け |
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| 104 |
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3 応用数理学会とジャフィ 1 |
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| 105 |
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4 理工系大学のチャレンジ |
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| 106 |
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5 理財工学研究センター |
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| 107 |
@ 囲み記事 |
苛酷な論文審査 |
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| 108 |
|
平均・分散モデルと二次計画法 |
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| 109 |
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ブラウン運動 |
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| 110 |
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デルタ・へッジ戦略 |
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| 111 |
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国債の価格 |
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| 112 |
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効率的市場仮説 |
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| 113 |
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カ l マ l カ l 特許：ビジネス・モデル特許の突破口 |
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金融工学の悪魔 |
吉本佳生 |
| 114 |
はじめに |
高度な金融工学は必要ない |
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| 115 |
第一章 |
リスクのない資産はない |
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| 116 |
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1. 株価の予測にコンピューターは役立つか ? |
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| 117 |
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2. リスクを減らす方法はあるのか ? |
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| 118 |
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3. 預金や年金の本当のリスク |
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| 119 |
第二章 |
デリパティブは妖怪じゃない |
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| 120 |
|
1. オプションという名の金融魔術 |
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| 121 |
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2. オプションの計算にむずかしい数学は不要 |
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| 122 |
|
3. 先物とスワップとオプションのちがい |
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| 123 |
第三章 |
個人のためのファイナンス講座 |
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| 124 |
|
1. 一般の人にとって外貨預金が不利な理由 |
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| 125 |
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2. 住宅ロ 1 ンの考え方 |
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| 126 |
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3. 金融は不公平なもの |
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| 127 |
第四章 |
応用と実践のファイナンス講座 |
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| 128 |
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1. ヘッジ・ファンドのハイ・リターンの秘密 |
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| 129 |
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[ 補論 ] ポ 1 トフォリオ理論と外貨運用 |
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| 130 |
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2. 貿易と通貨オプション問 |
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| 131 |
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3. セット商品のワナ |
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| 132 |
卒業試験 |
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| 133 |
おわりに |
金融工学の値段は高すぎないか |
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いちばん面白いデリパティブ入門 |
永野学 |
| 134 |
デリバティフの世界の見取り図 |
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| 135 |
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デリパティブの基本概念 |
風が吹けば桶屋が儲かる |
| 136 |
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相関関係、因果関係がデリパティブ |
日本の景気は巨人優勝のデリバディブ ? |
| 137 |
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デリバティブ市場の規穫 |
リスク許容度や相場観に応じた多様な手法 |
| 138 |
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先物、オプション、スワップ |
デリパティブの基本はたったこれだけ |
| 139 |
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デリパティブと投機 |
「少ない資金で始められる」の震 |
| 140 |
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金利とは |
お金のレンタル料と考える |
| 141 |
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債券とは |
価格変動に市場の考え方が反映 |
| 142 |
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株式とは |
リスクを分担・儲けを山分け、市場で売却も |
| 143 |
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現在価値という考え方 |
将来の一万円は今いくら ? |
| 144 |
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デリバテイブのオフ・バランス性 |
貸借対照表ではわからない |
| 145 |
先物取引の基礎知識 |
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| 146 |
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先物取引とは |
将来に渡すことを約束して取引する |
| 147 |
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先物の始まり |
大坂堂島の米椙場 |
| 148 |
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先物価格はどう決ま zw か |
今、変換可能なら、将来の姿同士も斐換可能 |
| 149 |
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先物価格と金利 |
金利を勘案した先物価格の算出 |
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配当のあ壱株式とその先物価格 |
濡れ手で粟はありえない |
| 151 |
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先物為替 |
円高の今、海外旅行用のドルを買いたい |
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先物価格と現物価格 |
将来と現在には密接な関係がある |
| 153 |
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反対売買 |
「売ったら買う」「買ったら売る」で儲ける |
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売りかち入忍先物 |
手元になくても売ることができる |
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決済日と差金決済 |
受渡日には何が起きるのか |
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裁定取引 |
市場の歪みから収益を上げる |
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取引所の役割 |
取引のリスクを軽減する |
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