Excel版   MYテクニカル分析ツール集30+3
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  ☆★☆   解析 ツール   ☆★☆   
 下記3個のツールはいろいろな分析手法を開発するための開発支援ツールの位置づけと考えている。これら解析ツールの詳しい説明は各Myツールのシート「操作説明書」に記述している。

 31 同定分析     
 用途 : 銘柄の性質(銘柄住民の習慣、心理など)を分析する試み
 適用 : 一般銘柄、N225Large/Mini
 機能 : @推定価格の表示
       A同定した係数(価格係数と出来係数)の表示

 株式の売買は下図に示すようなフローを示す。つまり、参加者は現在価格(現実にはファンダメンタル、テクニカル分析などの情報などもあろうが)を見て、安い高いを判断して、数量を決めて注文を出す。一種のフィードバック系である。ここに同定器を挟んで銘柄の性質変化をリアルタイムで分析しようと試みたのが同定分析である。

 

 結果を下図に示す。推定価格は現価格と一致するところとバイアスが発生するところが出てくる。また、ここでは、銘柄市場の仮定関数の係数である価格係数と出来係数のそれぞれの和を銘柄性質の数値として表示している。余り変化が見られない。



 32 乖離PID分析     
 用途 : 移動平均からの乖離量を利用した売買タイミング分析の試み
 適用 : 一般銘柄、N225Large/Mini
 機能 : @価格とV_MAチャート
       A乖離PID分析チャート
       B乖離値PIDチャート
       C規格化乖離PIDチャート

 統計処理法のひとつである主成分分析を移動平均乖離PIDにあてはめ、相場の状態を観察するMyツールを作成する試みをする。また、このような統計解析方法があることを知り、今後、Myツールを作製するであろう人たちの参考になればと考える。
 下図は移動平均からのずれ(乖離)とPID(P:比例、I:積分、D:微分)の概念を示している。
PIDはそれぞれつぎの式で計算する。Pは乖離の大きさ、I は乖離の持続量、Dは乖離速度と考える。
  P=MA1−MA2    I=ΣP   D=P−Pn-1

 統計処理は主成分分析法を適用する。P、I、Dの利き具合からトレンドの状態(乖離が広がろうとしているのか、持続しているのか)を知ろうと試みます。まだまだ改良が必要なツールです。


 33 多項式回帰分析     
 用途 : ZigZag価格を多項式に当てはめる
 適用 : 一般銘柄、N225Large/Mini
 機能 : @多項式近似曲線
       A価格と移動平均チャート

 価格を多項式に近似する統計処理(回帰分析)法の紹介。回帰分析をすると何がわかるか。@上昇下降のトレンド、Aレンジの揉合い状態、B近似式の係数からZigZag状態を推測、などが数値化でき、売買アルゴリズムを作製できる。リアルタイムの多項式回帰分析手法については、Myツールのシート「操作説明書」に詳しく紹介している。
 下図にリアルタイム多項式回帰分析した一例を示す。図では、1、4、5および6次多項式を同時に計算し、かつ表示している。当然であるがZigZag価格を良く近似した曲線になっている。





























































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